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2008/2009 MARTINGALES ET PROCESSUS DE LÉVY Chapitre 2

La marche aléatoire élémentaire : soient X1,X2, ··· des variid telles que IP(X1 = 1) = p = 1?IP(X1 = ?1). On pose Sn = X1 + ··· + Xn. Alors, (Sn)n?1 est une ...






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Marches aléatoires et applications `a la finance
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