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Martingales discrètes

Pour l'unicité, il suffit de noter qu'un processus qui est à la fois une martingale et prévisible est constant au cours du temps. Page 3. 1. MARTINGALES ET ...



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L'essentiel sur les martingales - Mathématiques
obtenir diverses inégalités sur celles-ci, de sorte qu'il est souvent pratique d'introduire une (sous,sur)martingale liée au processus que l'on étudie.
Processus et martingales en temps continu
Si M est une sousmartingale, alors ?M est une surmartingale ! Preuve. On consid`ere un ensemble dénombrable dense D de [0, +?[. On va montrer le lemme suivant.
Martingales et Applications
cours et les exercices corrigés, afin que la compréhension des uns renforce ... 1{Bs=0}ds = 0 p.s. le mouvement brownien passe presque sûre-.
Feuille d'exercices # 2 : Martingales - Université de Rennes
Montrer que (Sn)n?2 est une martingale relativement à la filtration engendrée par les (Xn)n?2 et qu'elle converge p.s. vers +?. Exercice 18 Un exemple de ...
Martingales et processus de Levy 2A - Ensai
Exercice 3 On considère une sous-tribu B et deux variables aléatoires X et Y telle ... p.s mais non borné (on verra plus loin dans le cours une extension du ...
TD - Martingales - Corrigé - Institut de Mathématiques de Bordeaux
Exercice . Exercice . Identité de Wald. Commençons par rappeler que E[T] < ? implique que T < ? p.s. . D' ...
TD Master 2 ? Martingales et calcul stochastique
TD Master 2 ? Martingales et calcul stochastique. Corrigé des exercices du chapitre 6 ? Théor`emes de convergence. Exercice 6.1.
Martingales et calcul stochastique
7.5 Mouvement Brownien et martingales . ... A Corrigés des exercices ... valeurs possibles de Xn change au cours du temps.
TD 7 : Martingales, théorème d'arrêt Corrigé
Exercice 3 (À la pêche aux martingales). Soit (Sn) une marche aléatoire simple symétrique sur Z, et Fn = ?(S1, ··· Sn). 1. Montrer que (Sn) est une martingale ...
TD 7 : Convergence des martingales Corrigé
Trouver un exemple de martingale qui converge p.s. vers +?. Solution de l'exercice 2. 1. La marche aléatoire simple sur Z. 2. Soient (Xn)n?1 des variables ...
TD 8 : Convergence des martingales Corrigé
Exercice 1 (Exemples et contre-exemples). 1. Trouver un exemple de martingale qui n'est pas bornée dans L1. 2. Trouver un exemple de martingale qui converge ...
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