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TD 6 : Conditionnement, martingales, théorème d'arrêt Corrigé

Exercice 7 (À la pêche aux martingales). Soit (Sn) une marche aléatoire simple symétrique sur Z, et Fn = ?(S1, ··· Sn). 1. Montrer que (Sn) est une martingale ...



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ESPÉRANCE CONDITIONNELLE MARTINGALES
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Probabilités avancées Cours de Master Avancé 1, ENS Lyon
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Cours/TD/TP- Agrégation externe de mathématiques - Martingales
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Exercice 12 Autre version du théorème d'arrêt. Soient (Xn)n?N une martingale définie sur un espace de probabilité filtré (?,F,(Fn)n?0,P) et T un temps ...