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Processus et martingales en temps continu

Si M est une sousmartingale, alors ?M est une surmartingale ! Preuve. On consid`ere un ensemble dénombrable dense D de [0, +?[. On va montrer le lemme suivant.






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Martingales et Applications
cours et les exercices corrigés, afin que la compréhension des uns renforce ... 1{Bs=0}ds = 0 p.s. le mouvement brownien passe presque sûre-.
Feuille d'exercices # 2 : Martingales - Université de Rennes
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TD - Martingales - Corrigé - Institut de Mathématiques de Bordeaux
Exercice . Exercice . Identité de Wald. Commençons par rappeler que E[T] < ? implique que T < ? p.s. . D' ...
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TD 7 : Martingales, théorème d'arrêt Corrigé
Exercice 3 (À la pêche aux martingales). Soit (Sn) une marche aléatoire simple symétrique sur Z, et Fn = ?(S1, ··· Sn). 1. Montrer que (Sn) est une martingale ...
TD 7 : Convergence des martingales Corrigé
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TD 8 : Convergence des martingales Corrigé
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