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Mes leçons d'agrégation - Adrien Laurent

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Approche Bâle III : mesurer et gérer le risque de contrepartie - ORSYS
- Debt Value Adjustment (DVA) et CVA bilatéral. Etude de cas. Etudier les profils d'exposition pour différents types de produits : swaps, forwards, etc. 2 ...
Le Risque de crédit Bancaire ? Cours en ligne - Fun MOOC
C'est le cas des activités de marché pour lesquelles la salle de marché porte un risque que les contreparties des dérivés ne paient pas les flux définis ...
Estimation des sensibilités de la CVA par Adjoint Différentiation
La CVA (Credit Value Adjustment) peut être définie comme l'espérance des pertes dans un portefeuille de transactions en cas de défaut de la contrepartie. Afin ...
Trade-off de la CVA | NEXIALOG
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Projet de guide de la BCE relatif à l'évaluation du caractère significatift
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Comité de Bâle sur le contrôle bancaire Bâle III ? Risque de ...
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Credit valuation Adjustment - Institut des actuaires
Modélisation de la Credit Valuation Adjustment(CVA) . ... en cas de défaut selon l'exposition au cours du temps du produits dérivées.
Correction de devoir de contrôle N°2 Date : 23/02/2011 EXERCICE 1
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UFR DE PHILOSOPHIE Année universitaire 2020/2021
Termes manquants :