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´Equations différentielles stochastiques : Résolution numérique et ...

... 'espérance ae?bt et de variance 1. 2b. (1 ? e?2bt). On a. I = Eb(L?1 t exp[??B2 t ? b2. 2. ? t. 0. dsB2 s ]) = Eb[exp[??B2 t + b. 2. (B2 t ? x ? t))).



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