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Représentation des périls non modélisés dans un contexte d ...

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Défaillances des marchés financiers et interventions publiques
Fermanian, Christian Francq, Sébastien Fries, Christian ... fonction de l'aversion au risque ou des conditions de marché par exemple, ...
Contrôle Stochastique Impulsionnel avec Incertitude en Finance et ...
I et Christian Francq de l'Université Charles-de-Gaulle - Lille III pour avoir ... comme la mesure d'aversion au risque d'Arrow-Pratt.
Estimation de la VaR conditionnelle d'un portefeuille de rendements ...
Nous considérons l'estimation de la valeur à risque (VaR) conditionnelle d'un portefeuille d'actifs. La composition du portefeuille peut varier au cours du ...
Mesures de risques
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Primes de risque et politique monétaire - RISK PREMIUM INVEST
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Risque de Données et Backtesting de la Value-at-Risk
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Risque de modèle de volatilité - Numdam
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