Calcul différentiel stochastique appliqué à la ... - la prepa parallele
La modélisation du cours des actions utilisée notamment dans le cadre de la
détermination de la principale formule de valorisation des options (Black &
Scholes) repose sur l'utilisation du calcul différentiel stochastique. Cette
approche suppose en effet que l'évolution du cours de l'action définit un
mouvement brownien ...
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